PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPIX с PMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		9.64%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 18.11% соответственно.

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%

PMPIX

1 день
10.07%
1 месяц
-28.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
25.93%
1 год
162.99%
3 года*
55.62%
5 лет*
25.37%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий TEPIX и PMPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.

PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

TEPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.42

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.45

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.00

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

13.58

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.42

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.03

Корреляция

Корреляция между TEPIX и PMPIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и PMPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности PMPIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.39%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и PMPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-94.34%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-41.66%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-61.05%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-65.94%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.27%

-36.81%

-37.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-59.85%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

12.27%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

26.22%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

56.77%

-31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.73%

67.99%

-27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.06%

52.25%

+92.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.42%

52.91%

+52.51%