Сравнение TEPAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и USMSX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
TEPAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
TEPAX
USMSX
Сравнение TEPAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 3.63 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 6.49 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 3.18 | -1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.48 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 33.64 | -26.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.63 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.39 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.86 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и USMSX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и USMSX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -2.09% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.40% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -2.03% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.30% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.22% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.08% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и USMSX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.22% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.40% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.69% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.70% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 0.74% | +1.32% |