Сравнение TEPAX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.78% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и FXIEX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
TEPAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
TEPAX
FXIEX
Сравнение TEPAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.57 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.82 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.54 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.61 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.57 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и FXIEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и FXIEX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и FXIEX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -15.25% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -5.11% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -15.25% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -15.25% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.01% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.92% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.84% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и FXIEX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.07% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 2.33% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 5.73% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.30% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 4.07% | -2.01% |