PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%0.00%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий TEPAX и FGNSX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

TEPAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.64

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.92

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

2.74

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.64

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между TEPAX и FGNSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и FGNSX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и FGNSX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-2.35%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.35%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-2.35%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.50%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.25%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.92%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и FGNSX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.23%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.66%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

3.85%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.04%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

1.66%

+0.40%