PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 13.25% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий TEPAX и ANCFX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.33

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.00

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.13

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.34

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ANCFX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между TEPAX и ANCFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и ANCFX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и ANCFX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-53.29%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-11.35%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-25.07%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-33.93%

+26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-8.02%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-7.34%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.59%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

6.04%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

11.03%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

18.13%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

16.72%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

17.67%

-15.61%