PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEO с BMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEO и BMA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TEO и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Argentina S.A. (TEO) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
100.96%
643.87%
TEO
BMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEO:

1.15

BMA:

5.21

Коэф-т Сортино

TEO:

1.89

BMA:

4.50

Коэф-т Омега

TEO:

1.21

BMA:

1.56

Коэф-т Кальмара

TEO:

0.78

BMA:

3.82

Коэф-т Мартина

TEO:

3.54

BMA:

33.36

Индекс Язвы

TEO:

16.91%

BMA:

8.76%

Дневная вол-ть

TEO:

52.02%

BMA:

56.17%

Макс. просадка

TEO:

-98.60%

BMA:

-91.66%

Текущая просадка

TEO:

-51.77%

BMA:

-8.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEO:

$3.83B

BMA:

$6.71B

EPS

TEO:

$1.05

BMA:

$7.25

Цена/прибыль

TEO:

10.31

BMA:

14.74

PEG коэффициент

TEO:

1.15

BMA:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

TEO:

$3.55T

BMA:

$4.80T

Валовая прибыль (12 мес.)

TEO:

$2.60T

BMA:

$4.80T

EBITDA (12 мес.)

TEO:

$1.47T

BMA:

$669.76B

Доходность по периодам

С начала года, TEO показывает доходность 73.15%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 280.48%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 0.40% против 12.64% соответственно.


TEO

С начала года

73.15%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

68.21%

1 год

57.51%

5 лет

7.74%

10 лет

0.40%

BMA

С начала года

280.48%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

64.32%

1 год

294.93%

5 лет

30.37%

10 лет

12.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TEO c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.155.21
Коэффициент Сортино TEO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.894.50
Коэффициент Омега TEO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.56
Коэффициент Кальмара TEO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.783.82
Коэффициент Мартина TEO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.5433.36
TEO
BMA

Показатель коэффициента Шарпа TEO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BMA равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEO и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
5.21
TEO
BMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEO и BMA

TEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEO
Telecom Argentina S.A.
0.00%3.43%5.76%7.89%5.66%11.72%15.08%3.33%3.90%2.91%5.90%4.62%
BMA
Banco Macro S.A.
6.06%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEO и BMA

Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и BMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.77%
-8.78%
TEO
BMA

Волатильность

Сравнение волатильности TEO и BMA

Текущая волатильность для Telecom Argentina S.A. (TEO) составляет 14.01%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что TEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.01%
21.26%
TEO
BMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEO и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab