Сравнение TEO с BMA
TEO (Telecom Argentina S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. TEO operates in Telecom Services (Communication Services), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TEO returned 1.42%/yr vs 7.34%/yr for BMA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEO и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 1.42% против 7.34% соответственно.
TEO
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 1.42%
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам TEO и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 14.13% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between TEO and BMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between TEO and BMA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEO:
$5.71B
BMA:
$5.51B
TEO:
$875.85
BMA:
$5.81K
TEO:
0.02
BMA:
0.01
TEO:
0.00
BMA:
0.00
TEO:
0.00
BMA:
0.00
TEO:
0.00
BMA:
0.00
TEO:
$9.04T
BMA:
$4.76T
TEO:
$6.85T
BMA:
$2.84T
TEO:
$3.30T
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEO vs. BMA — Ранг доходности на риск
TEO
BMA
Сравнение TEO c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEO | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.25 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.56 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEO | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TEO и BMA
Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEO | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -91.66% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -48.89% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -65.40% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.02% | -65.40% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.58% | -91.66% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.99% | -20.47% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.81% | -44.86% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 23.24% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEO и BMA
Telecom Argentina S.A. (TEO) и Banco Macro S.A. (BMA) имеют волатильность 18.42% и 18.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEO | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 18.86% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 38.51% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 73.94% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 59.43% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 62.25% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEO и BMA
Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BMA в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.37% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEO и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEO и BMA
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEO and BMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.86%) compared to TEO (18.42%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs BMA's -91.66%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEO и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор