PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEO с PHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEO с PHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEO (Telecom Argentina S.A.) and PHI (PLDT Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TEO returned 0.90%/yr vs -2.13%/yr for PHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEO и PHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Argentina S.A. (TEO) и PLDT Inc. (PHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEO показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у PHI с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции TEO превзошли акции PHI по среднегодовой доходности: 0.90% против -2.13% соответственно.

TEO

1 день
-3.41%
1 месяц
-10.49%
6 месяцев
20.67%
С начала года
14.64%
1 год
49.83%
3 года*
31.18%
5 лет*
24.97%
10 лет*
0.90%

PHI

1 день
2.31%
1 месяц
7.44%
6 месяцев
-8.94%
С начала года
-6.89%
1 год
-3.98%
3 года*
1.10%
5 лет*
1.85%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEO и PHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEO
Telecom Argentina S.A.		14.64%-7.40%79.33%37.87%6.86%-15.34%-39.38%-17.25%-54.46%108.17%
PHI
PLDT Inc.		-6.89%5.38%0.79%11.91%-31.70%36.56%49.47%-0.35%-27.59%14.39%

Correlation

The correlation between TEO and PHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1994 г.

0.18

The correlation between TEO and PHI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEO:

$5.73B

PHI:

$4.21B

EPS

TEO:

ARS 875.85

PHI:

₱138.73

Коэффициент P/E

TEO:

22.42

PHI:

8.66

Коэффициент PEG

TEO:

0.01

PHI:

0.31

Коэффициент P/S

TEO:

0.94

PHI:

1.18

Коэффициент P/B

TEO:

1.05

PHI:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

TEO:

ARS 9.04T

PHI:

₱220.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEO:

ARS 6.85T

PHI:

₱157.99B

EBITDA (12 мес.)

TEO:

ARS 3.30T

PHI:

₱99.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Argentina S.A.

PLDT Inc.

Часто сравнивают с TEO:
TEO с BMATEO с SSPTEO с VIVTEO с TLKTEO с SPYTEO с PAASTEO с PAM
Часто сравнивают с PHI:
PHI с TIMBPHI с TKCPHI с VIVPHI с TLKPHI с LBTYAPHI с XOM

Доходность на риск

TEO vs. PHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEO
Ранг доходности на риск TEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PHI
Ранг доходности на риск PHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEO c PHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и PLDT Inc. (PHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEOPHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.17

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.09

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.15

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.31

+3.40

TEO vs. PHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PHI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEO и PHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEO и PHI

Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке PHI в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и PHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOPHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-95.26%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.26%

-26.54%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.02%

-31.18%

-22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.02%

-44.54%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.58%

-57.51%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.76%

-50.03%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.79%

-39.88%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

12.85%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TEO и PHI

Telecom Argentina S.A. (TEO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с PLDT Inc. (PHI) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что TEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOPHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

8.43%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.45%

16.55%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.03%

23.09%

+42.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

29.07%

+25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.07%

29.80%

+20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEO и PHI

Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PHI в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHI
PLDT Inc.		8.41%7.61%7.65%8.37%9.47%4.67%5.54%6.86%2.50%5.00%8.26%7.83%
TEO
Telecom Argentina S.A.		0.36%0.42%1.91%3.43%0.00%8.90%5.27%12.36%15.08%3.33%3.57%5.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEO и PHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и PLDT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.36T
57.66B
(TEO) Общая выручка
(PHI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TEO значения в ARS, PHI значения в PHP

Сравнение рентабельности TEO и PHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telecom Argentina S.A. и PLDT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.4%
58.0%
Активы портфеля
TEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

PHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

TEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

PHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

TEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

PHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

TEO and PHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEO has higher volatility (10.95%) compared to PHI (8.43%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs PHI's -95.26%.

TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEO и PHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор