PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с PRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с PRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и PRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и PRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PRMSX с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMZX имеют среднегодовую доходность 6.12%, а акции PRMSX немного отстают с 5.85%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV

Сравнение комиссий TEMZX и PRMSX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRMSX в 1.20%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. PRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c PRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXPRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.75

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.29

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.32

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.39

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. PRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PRMSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и PRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXPRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.75

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между TEMZX и PRMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и PRMSX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PRMSX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и PRMSX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, примерно равная максимальной просадке PRMSX в -71.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и PRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXPRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-71.13%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.56%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-43.24%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-46.28%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-15.60%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-21.21%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и PRMSX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXPRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.00%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.46%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.34%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.40%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.34%

-4.17%