PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с FRDPXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с HLMSXHLEMX с HLMEXHLEMX с BEMIXHLEMX с CEMFXHLEMX с EFEIXHLEMX с ESCIXHLEMX с HLMIX

Сравнение комиссий TEMZX и HLEMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HLEMX в 1.19%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Корреляция

Корреляция между TEMZX и HLEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и HLEMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как HLEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

—

—