PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.39% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий TEMZX и LZEMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

TEMZX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.95

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.72

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.86

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

14.21

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.95

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между TEMZX и LZEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и LZEMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и LZEMX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-60.08%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.42%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.55%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.08%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-9.04%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-16.71%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и LZEMX

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.72%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.30%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.11%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.34%

-2.17%