PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий TEMZX и FERGX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.86

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.45

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.27

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.03

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между TEMZX и FERGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и FERGX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и FERGX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-39.27%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.32%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-37.18%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-10.52%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-14.56%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и FERGX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.62%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.68%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.94%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.84%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.85%

-3.68%