PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMWX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMWX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%12.74%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TEMWX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 6.34% соответственно.

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с JFIVXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUS
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий TEMWX и MFWIX

TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

TEMWX
Templeton World Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TEMWX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMWXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.99

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.89

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.31

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMWX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMWXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между TEMWX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и MFWIX

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и MFWIX

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMWXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-33.01%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-6.85%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-20.22%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-23.36%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.18%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.83%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.77%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и MFWIX

Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMWXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.44%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

5.43%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

8.94%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

9.11%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

9.61%

+7.21%