PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.34% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с CPOAXTEMUX с MEGIXTEMUX с WAEMXTEMUX с CPODXTEMUX с EDDTEMUX с MPEGX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий TEMUX и BEMIX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.82

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.53

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.01

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

16.28

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между TEMUX и BEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и BEMIX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и BEMIX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-46.05%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.07%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-36.37%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-46.05%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-9.61%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-14.32%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.97%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и BEMIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.06%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.81%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.53%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.20%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.98%

+0.59%