Сравнение TEMT с HOOG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -55.30% vs -45.56% for HOOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEMT показывает доходность -40.84%, а HOOG немного выше – -40.04%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -49.34% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 170.13% |
Correlation
The correlation between TEMT and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between TEMT and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. HOOG — Ранг доходности на риск
TEMT
HOOG
Сравнение TEMT c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.53 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и HOOG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -86.94% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -86.94% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -72.03% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -40.55% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 58.70% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и HOOG
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеют волатильность 41.48% и 40.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 40.77% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 106.02% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 139.20% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 144.48% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 144.48% | -7.40% |
Сравнение комиссий TEMT и HOOG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и HOOG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, что больше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (41.48%) compared to HOOG (40.77%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -55.30% for TEMT. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 40.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 20.52% for HOOG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор