Сравнение TEMT с COIG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs -91.61% for COIG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -72.36%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -72.36% | -20.93% |
Correlation
The correlation between TEMT and COIG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.48 |
The correlation between TEMT and COIG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. COIG — Ранг доходности на риск
TEMT
COIG
Сравнение TEMT c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.98 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.31 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и COIG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -93.79% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -93.79% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -93.79% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -53.42% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 69.59% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и COIG
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) с волатильностью 37.32%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 37.32% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 102.67% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 133.89% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 145.32% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 145.32% | -8.26% |
Сравнение комиссий TEMT и COIG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и COIG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and COIG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to COIG (37.32%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs COIG's -93.79%.
On 1-year performance, TEMT leads with -60.64% vs -91.61% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, COIG has been the lower-risk option at 37.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEMT has performed better with a -60.64% return vs -91.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for COIG.
TEMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор