PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TELNY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TELNY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA ADR (TELNY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNY показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции TELNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.11% соответственно.


TELNY

1 день
-2.86%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.88%
1 год
7.01%
3 года*
24.27%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.24%

T

1 день
-0.09%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-14.48%
3 года*
19.53%
5 лет*
6.65%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNY и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNY
Telenor ASA ADR
10.33%38.41%4.53%33.74%-35.05%-1.85%0.85%-2.97%-2.17%56.53%
T
AT&T Inc.
-6.37%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TELNY and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.28

The correlation between TELNY and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TELNY:

$10.35

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TELNY:

1.51

T:

7.47

Коэффициент PEG

TELNY:

1.20

T:

0.31

Коэффициент P/S

TELNY:

0.27

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

TELNY:

$78.35B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNY:

$54.58B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TELNY:

$43.17B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telenor ASA ADR

AT&T Inc.

Доходность на риск

TELNY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 5050
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TELNYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.69

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-1.41

+2.24

TELNY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TELNYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.66

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TELNY и T

Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TELNYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-64.15%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-21.00%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-21.00%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-32.01%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-42.35%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-21.00%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-15.72%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

10.25%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNY и T

Текущая волатильность для Telenor ASA ADR (TELNY) составляет 6.16%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TELNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TELNYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.51%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

17.54%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.00%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

23.96%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.71%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNY и T

Дивидендная доходность TELNY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности T в 4.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.88%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TELNY
Telenor ASA ADR
6.03%5.85%8.06%7.72%10.95%6.79%5.53%5.39%7.99%7.00%9.13%5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
18.20B
33.47B
(TELNY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TELNY and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.51%) compared to TELNY (6.16%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs T's -64.15%.

TELNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор