PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TELNY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TELNY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA ADR (TELNY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNY показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции TELNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.11% соответственно.


TELNY

1 день
3.61%
1 месяц
-8.26%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
-2.79%
1 год
-7.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.76%

T

1 день
0.76%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-7.64%
1 год
-14.08%
3 года*
24.47%
5 лет*
6.66%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNY и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNY
Telenor ASA ADR
-2.79%38.41%4.53%33.74%-35.05%-1.85%0.85%-2.97%-2.17%56.53%
T
AT&T Inc.
-7.64%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TELNY and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.28

The correlation between TELNY and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TELNY:

$18.76B

T:

$151.45B

EPS

TELNY:

NOK 9.48

T:

$3.05

Коэффициент P/E

TELNY:

14.04

T:

7.15

Коэффициент PEG

TELNY:

11.13

T:

0.30

Коэффициент P/S

TELNY:

2.39

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

TELNY:

NOK 76.17B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNY:

NOK 52.54B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TELNY:

NOK 41.43B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telenor ASA ADR

AT&T Inc.

Доходность на риск

TELNY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 3131
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TELNYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.49

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.10

+0.41

TELNY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNY на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TELNY и T

Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TELNYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-64.15%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-28.89%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-28.89%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-32.01%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-42.35%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-22.07%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.10%

-15.74%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

12.87%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNY и T

Telenor ASA ADR (TELNY) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что TELNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TELNYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

10.08%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

19.91%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

23.66%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

24.39%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

23.91%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNY и T

Дивидендная доходность TELNY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности T в 6.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
6.62%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TELNY
Telenor ASA ADR
6.84%5.85%8.06%7.72%10.95%6.79%5.53%5.39%7.99%7.00%9.13%5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
18.14B
33.47B
(TELNY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TELNY значения в NOK, T значения в USD

Часто задаваемые вопросы


TELNY and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TELNY has higher volatility (13.89%) compared to T (10.08%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs T's -64.15%.

TELNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор