PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TELNY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TELNY с ALIZY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TELNY (Telenor ASA ADR) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. TELNY operates in Telecom Services (Communication Services), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, TELNY returned 2.94%/yr vs 20.14%/yr for ALIZY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TELNY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA ADR (TELNY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNY показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 9.68%.

TELNY

1 день
3.61%
1 месяц
-8.26%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
-2.79%
1 год
-7.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.76%

ALIZY

1 день
0.73%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
14.41%
С начала года
9.68%
1 год
25.91%
3 года*
32.86%
5 лет*
20.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TELNY
Telenor ASA ADR		-2.79%38.41%4.53%33.74%-35.05%-1.85%0.40%
ALIZY
Allianz SE ADR		9.68%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between TELNY and ALIZY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.41

The correlation between TELNY and ALIZY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TELNY:

$18.76B

ALIZY:

$183.54B

EPS

TELNY:

NOK 9.48

ALIZY:

€3.17

Коэффициент P/E

TELNY:

14.04

ALIZY:

13.31

Коэффициент PEG

TELNY:

11.13

ALIZY:

0.92

Коэффициент P/S

TELNY:

2.39

ALIZY:

1.13

Коэффициент P/B

TELNY:

2.89

ALIZY:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

TELNY:

NOK 76.17B

ALIZY:

€141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNY:

NOK 52.54B

ALIZY:

€116.91B

EBITDA (12 мес.)

TELNY:

NOK 41.43B

ALIZY:

€1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telenor ASA ADR

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с TELNY:
TELNY с ^STOXXTELNY с NASDXTELNY с SAXPYTELNY с ARZGYTELNY с AXAHYTELNY с SCMWYTELNY с DTEGY
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с NFLYALIZY с MAALIZY с VZALIZY с APOALIZY с ^GSPC

Доходность на риск

TELNY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELNYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.32

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.86

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.92

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.08

-5.77

TELNY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ALIZY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TELNY и ALIZY

Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELNYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-49.10%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-13.55%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-13.55%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-37.72%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-0.02%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.10%

-8.54%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

5.11%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNY и ALIZY

Telenor ASA ADR (TELNY) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TELNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELNYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

3.32%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

15.01%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

19.68%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

22.12%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

27.49%

-2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNY и ALIZY

Дивидендная доходность TELNY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ALIZY в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.05%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TELNY
Telenor ASA ADR		6.84%5.85%8.06%7.72%10.95%6.79%5.53%5.39%7.99%7.00%9.13%5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA ADR и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
18.14B
31.07B
(TELNY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TELNY значения в NOK, ALIZY значения в EUR

Сравнение рентабельности TELNY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telenor ASA ADR и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
77.8%
79.9%
Активы портфеля
TELNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 14.12B при выручке в 18.14B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

TELNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.14B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TELNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 18.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

TELNY and ALIZY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TELNY has higher volatility (13.89%) compared to ALIZY (3.32%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs ALIZY's -49.10%.

ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор