PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TELNY с AXAHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TELNY с AXAHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TELNY (Telenor ASA ADR) and AXAHY (Axa SA ADR) are both stocks. TELNY operates in Telecom Services (Communication Services), while AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TELNY returned 6.24%/yr vs 12.33%/yr for AXAHY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TELNY и AXAHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telenor ASA ADR (TELNY) и Axa SA ADR (AXAHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TELNY показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у AXAHY с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TELNY уступали акциям AXAHY по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.33% соответственно.

TELNY

1 день
-2.86%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.88%
1 год
7.01%
3 года*
24.27%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.24%

AXAHY

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
6.80%
1 год
-1.45%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TELNY и AXAHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TELNY
Telenor ASA ADR		10.33%38.41%4.53%33.74%-35.05%-1.85%0.85%-2.97%-2.17%56.53%
AXAHY
Axa SA ADR		-0.12%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%

Correlation

The correlation between TELNY and AXAHY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.41

The correlation between TELNY and AXAHY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TELNY:

$21.40B

AXAHY:

$91.78B

EPS

TELNY:

$10.35

AXAHY:

$8.43

Коэффициент P/E

TELNY:

1.51

AXAHY:

5.37

Коэффициент PEG

TELNY:

1.20

AXAHY:

0.37

Коэффициент P/S

TELNY:

0.27

AXAHY:

0.46

Коэффициент P/B

TELNY:

0.28

AXAHY:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

TELNY:

$78.35B

AXAHY:

$206.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TELNY:

$54.58B

AXAHY:

$198.36B

EBITDA (12 мес.)

TELNY:

$43.17B

AXAHY:

$21.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telenor ASA ADR

Axa SA ADR

Часто сравнивают с TELNY:
TELNY с ^STOXXTELNY с NASDXTELNY с ARZGYTELNY с SAXPYTELNY с SCMWYTELNY с DTEGYTELNY с ALIZY
Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с MFGAXAHY с ARZGYAXAHY с SAXPYAXAHY с SZLMYAXAHY с SCMWY

Доходность на риск

TELNY vs. AXAHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TELNY
Ранг доходности на риск TELNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TELNY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TELNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TELNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TELNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TELNY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TELNY c AXAHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и Axa SA ADR (AXAHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TELNYAXAHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.07

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.05

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.10

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-0.18

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TELNY vs. AXAHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TELNY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AXAHY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TELNY и AXAHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TELNYAXAHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TELNY и AXAHY

Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки AXAHY в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и AXAHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELNYAXAHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-89.17%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-15.11%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-16.44%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-32.38%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-56.26%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-5.46%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-43.11%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

7.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TELNY и AXAHY

Telenor ASA ADR (TELNY) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Axa SA ADR (AXAHY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TELNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXAHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELNYAXAHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.82%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

15.54%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

21.33%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

24.11%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

28.22%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TELNY и AXAHY

Дивидендная доходность TELNY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что сопоставимо с доходностью AXAHY в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		6.00%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
TELNY
Telenor ASA ADR		6.03%5.85%8.06%7.72%10.95%6.79%5.53%5.39%7.99%7.00%9.13%5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TELNY и AXAHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA ADR и Axa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
18.20B
70.40B
(TELNY) Общая выручка
(AXAHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TELNY и AXAHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telenor ASA ADR и Axa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
78.0%
100.0%
Активы портфеля
TELNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TELNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TELNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

TELNY and AXAHY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TELNY has higher volatility (6.16%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs AXAHY's -89.17%.

TELNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TELNY и AXAHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор