Сравнение TELNY с ^STOXX
TELNY (Telenor ASA ADR) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, TELNY returned 4.76%/yr vs 7.08%/yr for ^STOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELNY и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TELNY торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TELNY показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TELNY уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 4.76% против 7.08% соответственно.
TELNY
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -8.26%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.76%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам TELNY и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELNY Telenor ASA ADR | -2.79% | 38.41% | 4.53% | 33.74% | -35.05% | -1.85% | 0.85% | -2.97% | -2.17% | 56.53% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.78% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 21.16% | -17.67% | 22.91% |
Correlation
The correlation between TELNY and ^STOXX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between TELNY and ^STOXX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNY vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
TELNY
^STOXX
Сравнение TELNY c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELNY | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.41 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.67 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELNY и ^STOXX
Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELNY | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -64.60% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -11.59% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -15.22% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -33.96% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -39.58% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -1.66% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.10% | -22.93% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 3.47% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNY и ^STOXX
Telenor ASA ADR (TELNY) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TELNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELNY | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 3.67% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 12.31% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 14.57% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 17.49% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 17.26% | +7.64% |
Часто задаваемые вопросы
TELNY and ^STOXX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELNY has higher volatility (13.89%) compared to ^STOXX (3.67%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs ^STOXX's -64.60%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELNY и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор