Сравнение TELNY с ^STOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telenor ASA ADR (TELNY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).
Доходность
Сравнение доходности TELNY и ^STOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TELNY и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELNY Telenor ASA ADR | 18.89% | 38.41% | 4.53% | 33.74% | -35.05% | -1.85% | 0.85% | -2.97% | -2.17% | 56.53% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | -1.03% | 32.33% | -0.58% | 16.30% | -18.13% | 13.92% | 4.45% | 20.76% | -17.29% | 22.91% |
Разные валюты инструментов
TELNY торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TELNY показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции TELNY превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 8.57% против 6.10% соответственно.
TELNY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.57%
^STOXX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNY vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
TELNY
^STOXX
Сравнение TELNY c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TELNY | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.51 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.80 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TELNY | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TELNY и ^STOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TELNY и ^STOXX
Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и ^STOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TELNY | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -61.04% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -10.07% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.38% | -22.55% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -35.55% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -5.87% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -16.84% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.38% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNY и ^STOXX
Telenor ASA ADR (TELNY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 6.18% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TELNY | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.43% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 17.07% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.13% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.48% | +7.55% |