Сравнение TELFY с YMAX
TELFY (Telefónica, S.A.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELFY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TELFY
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам TELFY и YMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TELFY Telefónica, S.A. | 9.29% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -3.15% |
Correlation
The correlation between TELFY and YMAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELFY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TELFY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение TELFY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TELFY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELFY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELFY и YMAX
Максимальная просадка TELFY за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELFY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELFY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -26.13% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -12.00% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.48% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TELFY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELFY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 23.99% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 23.53% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 23.53% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELFY и YMAX
Дивидендная доходность TELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности YMAX в 74.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TELFY Telefónica, S.A. | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.50% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TELFY and YMAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TELFY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор