Сравнение TELFY с SCHG
TELFY (Telefónica, S.A.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TELFY и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TELFY
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 18.26%
- Всё время*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам TELFY и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TELFY Telefónica, S.A. | 9.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.77% |
Correlation
The correlation between TELFY and SCHG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELFY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TELFY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение TELFY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefónica, S.A. (TELFY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELFY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELFY и SCHG
Максимальная просадка TELFY за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELFY и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELFY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -34.59% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -3.16% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.19% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TELFY и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELFY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 16.43% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 22.40% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.57% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELFY и SCHG
Дивидендная доходность TELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
TELFY Telefónica, S.A. | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TELFY and SCHG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TELFY и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор