Сравнение TEKY с XLK
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) и XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) — оба фонда категории Technology Equities. TEKY управляется активно, а XLK пассивно. За последний год TEKY показал 36.79% против 47.59% у XLK. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. TEKY взимает 0.50% в год против 0.08% у XLK.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и XLK
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -0.81%.
TEKY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 21.85%
Сравнение доходности по годам TEKY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -3.29% | 50.31% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.81% | 57.65% |
Корреляция
Корреляция между TEKY и XLK составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.90 |
Корреляция между TEKY и XLK остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. XLK — Ранг доходности на риск
TEKY
XLK
Сравнение TEKY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.28 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.93 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 12.39 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.37 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и XLK
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -82.05% | +60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.92% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -5.95% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -35.14% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 4.81% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и XLK
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что TEKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.13% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 16.64% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 21.59% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.72% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.34% | +1.07% |
Сравнение комиссий TEKY и XLK
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и XLK
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLK в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.26% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.54% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |