Сравнение TEKY с XLK
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. TEKY is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, TEKY returned 35.04% vs 48.82% for XLK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%.
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам TEKY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | 50.31% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 58.59% |
Correlation
The correlation between TEKY and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between TEKY and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. XLK — Ранг доходности на риск
TEKY
XLK
Сравнение TEKY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.08 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.75 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и XLK
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -82.05% | +60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.92% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.77% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -34.89% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 5.02% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и XLK
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 11.99% и 12.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 12.25% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 19.63% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 23.42% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.37% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.71% | +2.03% |
Сравнение комиссий TEKY и XLK
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и XLK
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TEKY and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLK has higher volatility (12.25%) compared to TEKY (11.99%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs XLK's -82.05%.
On 1-year performance, XLK leads with 48.82% vs 35.04% for TEKY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TEKY has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLK has performed better with a 48.82% return vs 35.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.17% for TEKY.
They also come from different issuers: Lazard and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор