Сравнение TEKY с PTF
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. TEKY is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past year, TEKY returned 35.04% vs 97.39% for PTF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 72.89%.
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 72.89%
- 6 месяцев
- 67.11%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам TEKY и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | 50.31% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 72.89% | 45.68% |
Correlation
The correlation between TEKY and PTF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between TEKY and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. PTF — Ранг доходности на риск
TEKY
PTF
Сравнение TEKY c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.44 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 20.48 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и PTF
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -55.38% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -17.99% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.42% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -13.25% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.77% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и PTF
Текущая волатильность для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) составляет 11.99%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что TEKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 17.54% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 32.12% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 41.61% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 35.65% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 33.31% | -6.57% |
Сравнение комиссий TEKY и PTF
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и PTF
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PTF в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and PTF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTF has higher volatility (17.54%) compared to TEKY (11.99%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs PTF's -55.38%.
On 1-year performance, PTF leads with 97.39% vs 35.04% for TEKY. On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TEKY has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTF has performed better with a 97.39% return vs 35.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.
TEKY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for PTF.
TEKY is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Lazard and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.60% for PTF.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор