Сравнение TEKY с KROP
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. TEKY is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past year, TEKY returned 45.01% vs 12.86% for KROP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | 50.31% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.59% | 12.90% |
Correlation
The correlation between TEKY and KROP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. KROP — Ранг доходности на риск
TEKY
KROP
Сравнение TEKY c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.14 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 2.58 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.81 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | -0.57 | +3.46 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и KROP
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -61.96% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -11.29% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -48.93% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -44.50% | +39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.99% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и KROP
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TEKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.69% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 11.98% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 16.04% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.27% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.27% | +3.11% |
Сравнение комиссий TEKY и KROP
И TEKY, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и KROP
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности KROP в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.34% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and KROP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (7.49%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs KROP's -61.96%.
On 1-year performance, TEKY leads with 45.01% vs 12.86% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKY has performed better with a 45.01% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.20% for TEKY.
They also come from different issuers: Lazard and Global X.
TEKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор