PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с QMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, TEKX returned 141.02% vs 10.00% for QMID. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 75.99%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.22%.

TEKX

1 день
0.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
75.99%
6 месяцев
68.06%
1 год
141.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и QMID

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		75.99%40.92%16.00%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%5.82%

Correlation

The correlation between TEKX and QMID is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between TEKX and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и QMID

Секторы
TEKX
QMID

Технологии

54.1%
15.8%

Финансовые услуги

24.5%
12.0%

Промышленность

11.2%
25.0%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
15.9%

Энергетика

1.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
54.1%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
QMID
12.0%

Промышленность

TEKX
11.2%
QMID
25.0%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
QMID

-

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
QMID
2.2%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
QMID
3.2%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
QMID
15.9%

Энергетика

TEKX
1.4%
QMID
3.2%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
QMID
7.5%

Здравоохранение

TEKX

-

QMID
14.1%

Недвижимость

TEKX

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с SCHM
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

TEKX vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
0.67

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.06

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.12

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

0.94

+6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

3.17

+22.51

TEKX vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и QMID

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-24.42%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-10.67%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-5.40%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.16%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и QMID

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

3.86%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

10.76%

+19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

15.11%

+23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.40%

18.41%

+25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

18.41%

+25.99%

Сравнение комиссий TEKX и QMID

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и QMID

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and QMID have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (11.51%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, TEKX leads with 141.02% vs 10.00% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 141.02% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.38% for QMID.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор