PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEKX с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

TEKX и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEKX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и ARKW

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%40.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с PDP
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий TEKX и ARKW

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Доходность на риск

TEKX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.72

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.24

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

0.83

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

2.01

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.72

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.38

Корреляция

Корреляция между TEKX и ARKW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и ARKW

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и ARKW

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

TEKXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-80.52%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-36.21%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-34.20%

+22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-23.98%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

14.98%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и ARKW

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEKXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

11.70%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

25.81%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

37.79%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

43.68%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

37.55%

+7.28%