PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEK charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности TEK и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и BLCR

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%0.91%

Correlation

The correlation between TEK and BLCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between TEK and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и BLCR

Секторы
TEK
BLCR

Технологии

85.2%
35.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.9%

Промышленность

2.8%
13.5%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Финансовые услуги

0.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

TEK
85.2%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
BLCR
10.9%

Промышленность

TEK
2.8%
BLCR
13.5%

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
BLCR
2.2%

Финансовые услуги

TEK
0.4%
BLCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

TEK

-

BLCR

-

Энергетика

TEK

-

BLCR
2.2%

Здравоохранение

TEK

-

BLCR
7.6%

Недвижимость

TEK

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

TEK

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

TEK vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.88

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

20.96

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.88

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TEK и BLCR

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-21.29%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-10.26%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.94%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.19%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.16%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и BLCR

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

4.33%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

12.26%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

15.55%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

17.46%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

17.46%

+11.74%

Сравнение комиссий TEK и BLCR

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и BLCR

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and BLCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (9.38%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 45.16% for BLCR. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.23% for BLCR.

TEK is categorized as Technology Equities, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор