PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с AGEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.51% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX

Сравнение комиссий TEI и AGEPX

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund

Доходность на риск

TEI vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIAGEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

4.01

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

5.61

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.06

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.36

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.44

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

4.01

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.51

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.26

-0.86

Корреляция

Корреляция между TEI и AGEPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и AGEPX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности AGEPX в 8.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Просадки

Сравнение просадок TEI и AGEPX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и AGEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-22.47%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-4.14%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-22.47%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-22.47%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.04%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.69%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.84%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и AGEPX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

1.69%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

2.77%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

4.62%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

5.12%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

4.98%

+12.50%