PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с PTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.46% соответственно.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с QQQMPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC

Сравнение комиссий TEGAX и PTSGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXPTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.39

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.38

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.10

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между TEGAX и PTSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и PTSGX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PTSGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и PTSGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и PTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-60.33%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-24.16%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-60.07%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-60.07%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-21.14%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-15.86%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

8.46%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и PTSGX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.53%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

26.41%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

31.03%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

28.94%

-5.82%