Сравнение TEG.DE с ESS
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 6.48%/yr for ESS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и ESS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.48% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
ESS
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 13.53% | -16.26% | 26.17% | 18.32% | -33.90% | 63.80% | -24.84% | 28.77% | 9.75% | -6.31% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and ESS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. ESS — Ранг доходности на риск
TEG.DE
ESS
Сравнение TEG.DE c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.36 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.14 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и ESS
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ESS в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -54.16% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -16.84% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -29.04% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -43.86% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -46.19% | -32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -13.46% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -14.60% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 10.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и ESS
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.04% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 14.60% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 20.77% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 23.72% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 26.19% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и ESS
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ESS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and ESS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор