Сравнение TEFQX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEFQX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -15.04% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям GTTIX по среднегодовой доходности: 3.92% против 6.15% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 3.92%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEFQX и GTTIX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
TEFQX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
TEFQX
GTTIX
Сравнение TEFQX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.04 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.22 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 5.71 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TEFQX и GTTIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и GTTIX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и GTTIX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEFQX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -39.84% | -52.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -9.20% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -39.84% | -39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -39.84% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -6.34% | -67.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -8.22% | -51.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.68% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и GTTIX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEFQX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 5.17% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 10.09% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 14.69% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.89% | 16.28% | +57.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 16.31% | +38.91% |