PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с IEVL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 11.37%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEET.L имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции IEVL.L немного отстают с 11.37%.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

IEVL.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
10.60%
С начала года
12.07%
1 год
30.49%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.71%
10 лет*
11.37%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.07%53.18%3.73%17.11%-9.57%18.05%-0.67%19.42%-17.58%26.17%

Correlation

The correlation between TEET.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between TEET.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и IEVL.L

Секторы
TEET.L
IEVL.L

Финансовые услуги

38.5%
25.3%

Промышленность

23.0%
19.1%

Технологии

10.5%
9.5%

Здравоохранение

10.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
4.7%

Энергетика

1.3%
4.5%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
IEVL.L
25.3%

Промышленность

TEET.L
23.0%
IEVL.L
19.1%

Технологии

TEET.L
10.5%
IEVL.L
9.5%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
IEVL.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
IEVL.L
5.7%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
IEVL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
IEVL.L
3.1%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
IEVL.L
4.7%

Энергетика

TEET.L
1.3%
IEVL.L
4.5%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

IEVL.L
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с CEUR.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

TEET.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.89

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.61

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.31

-4.19

TEET.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и IEVL.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-46.38%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.62%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.42%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-31.13%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-46.38%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.14%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.87%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.27%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и IEVL.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.61% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.50%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.11%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.49%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.23%

-0.13%

Сравнение комиссий TEET.L и IEVL.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и IEVL.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TEET.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор