PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с HDEU.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 9.31%/yr for HDEU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции TEET.L превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.31% соответственно.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

HDEU.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.10%
С начала года
11.60%
1 год
23.10%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.31%
Всё время*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		11.60%54.10%3.35%17.18%-13.73%12.80%-10.69%15.07%-12.48%25.61%

Correlation

The correlation between TEET.L and HDEU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between TEET.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и HDEU.L

Секторы
TEET.L
HDEU.L

Финансовые услуги

38.5%
48.0%

Промышленность

23.0%
1.7%

Технологии

10.5%

-

Здравоохранение

10.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.1%

Сырьевые материалы

3.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.9%
11.0%

Энергетика

1.3%
4.3%

Недвижимость

0.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
HDEU.L
48.0%

Промышленность

TEET.L
23.0%
HDEU.L
1.7%

Технологии

TEET.L
10.5%
HDEU.L

-

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
HDEU.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
HDEU.L
8.1%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
HDEU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
HDEU.L
7.8%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
HDEU.L
11.0%

Энергетика

TEET.L
1.3%
HDEU.L
4.3%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
HDEU.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

HDEU.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с IEVL.LTEET.L с CEUR.L
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с TDIV.AS

Доходность на риск

TEET.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LHDEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.83

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.47

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.02

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.23

-4.11

TEET.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа HDEU.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и HDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и HDEU.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и HDEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-43.22%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-7.63%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-12.97%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-34.14%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-43.22%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.52%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.74%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.50%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и HDEU.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.66%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

9.92%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.60%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.16%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.84%

+1.26%

Сравнение комиссий TEET.L и HDEU.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и HDEU.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HDEU.L в 3.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.66%4.71%5.78%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEET.L and HDEU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.30% for HDEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и HDEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор