PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с DAGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с DAGB.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - TEET.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive European Equal Weight Screened Index, while DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEET.L returned 10.64%/yr vs -2.77%/yr for DAGB.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for DAGB.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и DAGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как DAGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у DAGB.L с доходностью 8.50%.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

DAGB.L

1 день
7.70%
1 месяц
-17.27%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
8.50%
1 год
-4.36%
3 года*
29.14%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
—
Всё время*
-7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и DAGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%5.28%
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		8.50%10.45%28.94%348.64%-86.79%-26.05%

Correlation

The correlation between TEET.L and DAGB.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.47

Сравнение распределения секторов TEET.L и DAGB.L

Секторы
TEET.L
DAGB.L

Финансовые услуги

38.5%
61.3%

Промышленность

23.0%

-

Технологии

10.5%
35.0%

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.3%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
DAGB.L
61.3%

Промышленность

TEET.L
23.0%
DAGB.L

-

Технологии

TEET.L
10.5%
DAGB.L
35.0%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
DAGB.L

-

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
DAGB.L
3.7%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
DAGB.L

-

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
DAGB.L

-

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
DAGB.L

-

Энергетика

TEET.L
1.3%
DAGB.L

-

Недвижимость

TEET.L
0.8%
DAGB.L

-

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

DAGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с IEVL.LTEET.L с CEUR.L
Часто сравнивают с DAGB.L:
DAGB.L с BTC-USDDAGB.L с BKCG.LDAGB.L с BCHS.LDAGB.L с DAPP.LDAGB.L с MSTRDAGB.L с SMGB.LDAGB.L с SMH

Доходность на риск

TEET.L vs. DAGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DAGB.L
Ранг доходности на риск DAGB.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGB.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGB.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGB.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGB.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGB.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c DAGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LDAGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.07

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.34

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.09

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

-0.16

+5.28

TEET.L vs. DAGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DAGB.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и DAGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и DAGB.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки DAGB.L в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и DAGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LDAGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-92.23%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-46.37%

+34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-58.23%

+42.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-92.23%

+58.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-44.61%

+42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-58.50%

+51.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

26.77%

-23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и DAGB.L

Текущая волатильность для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) составляет 4.61%, в то время как у VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LDAGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

16.27%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

42.11%

-27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

61.45%

-44.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

73.55%

-54.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

72.92%

-53.82%

Сравнение комиссий TEET.L и DAGB.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DAGB.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и DAGB.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%

Часто задаваемые вопросы

TEET.L and DAGB.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEET.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEET.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.

TEET.L is categorized as Europe Equities, while DAGB.L is Technology Equities. TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.65% for DAGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и DAGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор