PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с CMB1.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 16.36%/yr for CMB1.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции TEET.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.36% соответственно.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

CMB1.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.88%
1 год
32.21%
3 года*
28.51%
5 лет*
20.55%
10 лет*
16.36%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.88%54.68%11.37%37.57%-13.87%17.22%4.63%29.84%-18.67%34.14%

Correlation

The correlation between TEET.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between TEET.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и CMB1.L

Секторы
TEET.L
CMB1.L

Финансовые услуги

38.5%
48.1%

Промышленность

23.0%
10.5%

Технологии

10.5%
5.6%

Здравоохранение

10.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
15.5%

Энергетика

1.3%
7.0%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
CMB1.L
48.1%

Промышленность

TEET.L
23.0%
CMB1.L
10.5%

Технологии

TEET.L
10.5%
CMB1.L
5.6%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
CMB1.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
CMB1.L
1.8%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
CMB1.L
15.5%

Энергетика

TEET.L
1.3%
CMB1.L
7.0%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

CMB1.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с IEVL.LTEET.L с CEUR.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

TEET.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.87

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.61

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.85

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

9.92

-4.80

TEET.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и CMB1.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-57.87%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.25%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.48%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-35.65%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-41.93%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-19.25%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.24%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и CMB1.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.18%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

14.37%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

21.13%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.04%

-2.94%

Сравнение комиссий TEET.L и CMB1.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и CMB1.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%

Часто задаваемые вопросы

TEET.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор