PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с CEUR.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 7.64%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции TEET.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 7.64% соответственно.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

CEUR.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
6.16%
С начала года
7.70%
1 год
18.73%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.64%
Всё время*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		7.70%33.86%3.15%18.89%-16.01%15.95%5.42%24.39%-24.12%20.94%

Correlation

The correlation between TEET.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between TEET.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и CEUR.L

Секторы
TEET.L
CEUR.L

Финансовые услуги

38.5%
26.1%

Промышленность

23.0%
18.8%

Технологии

10.5%
9.7%

Здравоохранение

10.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

1.9%
5.5%

Энергетика

1.3%
3.2%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
CEUR.L
26.1%

Промышленность

TEET.L
23.0%
CEUR.L
18.8%

Технологии

TEET.L
10.5%
CEUR.L
9.7%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
CEUR.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
CEUR.L
6.1%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
CEUR.L
4.2%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
CEUR.L
3.9%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
CEUR.L
5.5%

Энергетика

TEET.L
1.3%
CEUR.L
3.2%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
CEUR.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

CEUR.L
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с IEVL.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

TEET.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.85

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

5.35

-0.24

TEET.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и CEUR.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-56.89%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.32%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.20%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-32.57%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-44.09%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-13.96%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и CEUR.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

12.68%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.98%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.43%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.93%

+1.17%

Сравнение комиссий TEET.L и CEUR.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и CEUR.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEET.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор