Сравнение TEDNX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TEDNX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.18% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и TVIIX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Доходность на риск
TEDNX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TEDNX
TVIIX
Сравнение TEDNX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.26 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.83 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.45 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и TVIIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и TVIIX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и TVIIX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -32.04% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -10.98% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.56% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -32.04% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.56% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.64% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.39% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и TVIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.70% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 9.15% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 15.74% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 14.78% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 15.90% | -9.85% |