PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDNX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDNX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEDNX показывает доходность -2.96%, а PYELX немного ниже – -3.00%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.42% соответственно.

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий TEDNX и PYELX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

TEDNX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.11

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.22

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.77

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.24

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.45

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.11

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.07

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.03

+0.76

Корреляция

Корреляция между TEDNX и PYELX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и PYELX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и PYELX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDNXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-56.98%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-50.21%

+44.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-51.98%

+26.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-52.62%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.64%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-16.96%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.54%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и PYELX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) составляет 2.48%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDNXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

4.66%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

111.80%

-107.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

50.59%

-45.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

36.37%

-30.32%