Сравнение TEDNX с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции TEDNX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.77% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и AGEYX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
TEDNX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
TEDNX
AGEYX
Сравнение TEDNX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 4.04 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 5.55 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.07 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.43 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 21.89 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 4.04 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.58 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и AGEYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и AGEYX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и AGEYX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -22.24% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.14% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -22.24% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -22.24% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.15% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и AGEYX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.71% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.84% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.64% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.12% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.00% | +1.05% |