Сравнение TEDMX с PNRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Putnam Research Fund (PNRAX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и PNRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и PNRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
PNRAX Putnam Research Fund | -3.29% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 24.32% | 20.01% | 32.83% | -4.81% | 23.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.63% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
PNRAX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и PNRAX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PNRAX в 1.03%.
Доходность на риск
TEDMX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск
TEDMX
PNRAX
Сравнение TEDMX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | PNRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.15 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.71 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.78 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 8.70 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.15 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и PNRAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и PNRAX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
PNRAX Putnam Research Fund | 11.88% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и PNRAX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и PNRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -57.49% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.28% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -24.37% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -33.35% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -5.47% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -12.11% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.51% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и PNRAX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | PNRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.44% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 9.74% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.57% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.09% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.95% | +0.86% |