PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.48% соответственно.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий TEDMX и DEMIX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TEDMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

3.23

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.37

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.84

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

19.15

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.23

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между TEDMX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и DEMIX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и DEMIX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-63.15%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-20.32%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-43.95%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-46.29%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-18.94%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-18.54%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.14%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и DEMIX

Текущая волатильность для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) составляет 10.72%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

19.21%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

28.39%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

33.29%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

23.11%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

21.94%

-3.13%