PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDIX с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEDIX (Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - TEDIX is a Global Equities fund actively managed by Franklin, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TEDIX is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, TEDIX returned 8.36%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEDIX charges 1.21%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TEDIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции TEDIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.77% соответственно.

TEDIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.56%
1 год
13.07%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.36%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDIX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		1.39%23.45%6.16%20.16%-4.98%19.33%-4.62%24.41%-11.07%7.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between TEDIX and SCHG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.71

The correlation between TEDIX and SCHG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TEDIX:
TEDIX с FVCAXTEDIX с FCOQXTEDIX с MFWIXTEDIX с FFACXTEDIX с FGRAXTEDIX с MVGIXTEDIX с VGPMX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TEDIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDIX
Ранг доходности на риск TEDIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDIXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.60

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.18

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

5.04

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TEDIX и SCHG

Максимальная просадка TEDIX за все время составила -40.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDIX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.21%

-34.59%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-16.41%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-23.39%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-34.59%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-34.59%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-1.78%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.20%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.90%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDIX и SCHG

Текущая волатильность для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.61%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.62%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

15.50%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

22.27%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.55%

-4.43%

Сравнение комиссий TEDIX и SCHG

TEDIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDIX и SCHG

Дивидендная доходность TEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		10.56%10.71%12.98%7.09%10.31%8.70%3.33%7.11%7.35%3.03%4.20%7.90%

Часто задаваемые вопросы

TEDIX and SCHG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TEDIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TEDIX dropped -40.21% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDIX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор