- ISIN
- US35471P8593
- CUSIP
- 35471P859
- Эмитент
- Franklin
- Дата выпуска
- 31 дек. 1992 г.
- Категория
- Global Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции TEDIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) показал доход в 4.01% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEDIX составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TEDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEDIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 2.79% | -8.00% | 3.65% | 0.54% | -0.51% | 2.91% | 4.01% | |||||
| 2025 | 4.90% | 3.47% | -0.00% | -2.19% | 3.56% | 3.44% | -2.06% | 4.88% | 1.45% | -0.52% | 1.93% | 2.73% | 23.45% |
| 2024 | -0.17% | 1.86% | 4.68% | -3.71% | 2.57% | -1.70% | 3.79% | 2.11% | 0.31% | -3.48% | 3.14% | -2.93% | 6.16% |
| 2023 | 7.64% | -0.91% | -1.17% | 3.37% | -4.24% | 6.31% | 3.24% | -2.15% | -1.96% | -2.89% | 8.10% | 4.19% | 20.16% |
| 2022 | 2.04% | -2.42% | -0.95% | -3.19% | 4.62% | -9.52% | 3.09% | -3.17% | -8.24% | 10.51% | 7.07% | -3.01% | -4.98% |
| 2021 | -0.18% | 4.92% | 5.09% | 2.78% | 3.36% | -0.88% | -0.15% | 1.01% | -1.61% | 3.41% | -4.88% | 5.48% | 19.33% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A has an annualized alpha of 5.63%, beta of 0.53, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.16%) than losses (62.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 74.16%
- Участие в снижении
- 62.27%
Комиссия
Комиссия TEDIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEDIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.71 | -5.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $3.61 | $2.10 | $2.73 | $2.68 | $0.94 | $2.17 | $1.94 | $0.96 | $1.29 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.30% | 10.71% | 12.98% | 7.09% | 10.31% | 8.70% | 3.33% | 7.11% | 7.35% | 3.03% | 4.20% | 7.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.67 | $3.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.36 | $3.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.05 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.79 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $2.42 | $2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A показал максимальную просадку в 40.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.21%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.83%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.42%окт. 1998 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moмай 1998 г. - нояб. 1999 г. | — |
-22.44%март 2003 г. | 10mo 1d | 7mo 6d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | — |
-22.31%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TEDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.21% | -56.78% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.90% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.43% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -33.92% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.70% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.09% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEDIX
Добавьте Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEDIX