PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDIX с FCOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDIX с FCOQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEDIX (Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A) and FCOQX (Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A) are both mutual funds - TEDIX is a Global Equities fund actively managed by Franklin, while FCOQX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Index. TEDIX is actively managed, while FCOQX is passively managed. Over the past 5 years, TEDIX returned 8.61%/yr vs 0.39%/yr for FCOQX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TEDIX charges 1.21%/yr vs 0.85%/yr for FCOQX.

Доходность

Сравнение доходности TEDIX и FCOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDIX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FCOQX с доходностью 1.82%.

TEDIX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.49%
1 год
11.95%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.28%

FCOQX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.74%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDIX и FCOQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		0.58%23.45%6.16%20.16%-4.98%19.33%-4.62%24.41%-10.99%
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		1.82%3.34%2.47%5.62%-10.97%1.52%4.72%6.41%0.98%

Correlation

The correlation between TEDIX and FCOQX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.00

Over the past year, TEDIX and FCOQX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A

Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A

Часто сравнивают с TEDIX:
TEDIX с FVCAXTEDIX с MFWIXTEDIX с FFACXTEDIX с FGRAXTEDIX с MVGIXTEDIX с VGPMXTEDIX с GLIFX
Часто сравнивают с FCOQX:
FCOQX с FGRAXFCOQX с NUVFCOQX с FFACXFCOQX с FVCAXFCOQX с DFABXFCOQX с FGNSXFCOQX с FHMIX

Доходность на риск

TEDIX vs. FCOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDIX
Ранг доходности на риск TEDIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCOQX
Ранг доходности на риск FCOQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDIX c FCOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDIXFCOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.66

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.24

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.98

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

10.21

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDIX vs. FCOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FCOQX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDIX и FCOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDIXFCOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.66

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TEDIX и FCOQX

Максимальная просадка TEDIX за все время составила -40.21%, что больше максимальной просадки FCOQX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDIX и FCOQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDIXFCOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.21%

-15.80%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-2.72%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-6.79%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-15.80%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.09%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.15%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.79%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDIX и FCOQX

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A (FCOQX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDIXFCOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.16%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.16%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

3.05%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

4.21%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

4.42%

+12.70%

Сравнение комиссий TEDIX и FCOQX

TEDIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FCOQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDIX и FCOQX

Дивидендная доходность TEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности FCOQX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOQX
Franklin Colorado Tax-Free Income Fund Class A		3.16%3.13%3.01%2.33%2.59%2.09%2.37%2.95%1.06%0.00%0.00%0.00%
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		10.65%10.71%12.98%7.09%10.31%8.70%3.33%7.11%7.35%3.03%4.20%7.90%

Часто задаваемые вопросы

TEDIX and FCOQX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDIX has higher volatility (3.23%) compared to FCOQX (1.16%). In terms of maximum drawdown, TEDIX dropped -40.21% vs FCOQX's -15.80%.

FCOQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDIX и FCOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор