Сравнение TECS с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
TECS и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TECS и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -43.80% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.33% | 25.19% | 14.53% | 19.92% | -16.96% | 19.82% | 14.06% | 12.64% |
Разные валюты инструментов
TECS торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и XEQT.TO
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
TECS vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
TECS
XEQT.TO
Сравнение TECS c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.40 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 2.01 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.06 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.74 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.40 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.60 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.67 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между TECS и XEQT.TO составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и XEQT.TO
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и XEQT.TO
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.74% | -70.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -11.78% | -71.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -19.56% | -78.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.27% | -95.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -4.20% | -92.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 2.64% | +70.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и XEQT.TO
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 5.94% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 10.05% | +39.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 16.91% | +63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 16.05% | +57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 18.75% | +52.92% |