Сравнение TECS с QTAP
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TECS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TECS returned -55.06%/yr vs 12.53%/yr for QTAP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности TECS и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.17%.
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
QTAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -62.36% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.17% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between TECS and QTAP is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.88 |
The correlation between TECS and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. QTAP — Ранг доходности на риск
TECS
QTAP
Сравнение TECS c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.75 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.91 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 39.77 | -41.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и QTAP
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -2.49% | -73.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -13.03% | -83.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -29.44% | -69.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.40% | -98.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -4.94% | -91.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 0.49% | +40.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и QTAP
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 2.47% | +26.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 5.29% | +57.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 6.27% | +67.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 18.92% | +57.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 18.62% | +54.51% |
Сравнение комиссий TECS и QTAP
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и QTAP
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and QTAP have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (28.57%) compared to QTAP (2.47%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.53% vs -55.06% for TECS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.53% return vs -55.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор