PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с QTAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TECS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TECS returned -57.08%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности TECS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.

TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

QTAP

1 день
0.41%
1 месяц
-1.07%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.12%
1 год
21.83%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-62.36%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.22%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between TECS and QTAP is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between TECS and QTAP shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

TECS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.62

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
5.88

-8.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.91

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.80

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

48.87

-50.75

TECS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и QTAP

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-2.49%

-75.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-13.03%

-83.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-29.44%

-69.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.36%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-4.99%

-91.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

0.45%

+40.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и QTAP

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

3.01%

+32.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

4.94%

+53.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

6.05%

+64.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

18.92%

+56.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

18.70%

+54.13%

Сравнение комиссий TECS и QTAP

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и QTAP

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and QTAP have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -57.08% for TECS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -57.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор