Сравнение TECL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TECL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -29.47% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и GGLL
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TECL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TECL
GGLL
Сравнение TECL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.24 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.58 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 5.37 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 19.61 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.24 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TECL и GGLL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и GGLL
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и GGLL
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -52.81% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -38.39% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -27.39% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -15.51% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 10.52% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и GGLL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 19.62% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 39.89% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 61.32% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 55.21% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 55.21% | +16.63% |