Сравнение TECL с DOGG
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. TECL is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, TECL returned 50.48%/yr vs 13.52%/yr for DOGG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности TECL и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 100.70% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between TECL and DOGG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between TECL and DOGG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. DOGG — Ранг доходности на риск
TECL
DOGG
Сравнение TECL c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.49 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.29 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и DOGG
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -11.19% | -66.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -8.29% | -38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -11.19% | -55.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -2.46% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -3.27% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 3.89% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и DOGG
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.65% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.65% | 4.87% | +24.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.10% | 9.14% | +53.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 11.28% | +61.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.11% | 13.05% | +63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 13.05% | +60.21% |
Сравнение комиссий TECL и DOGG
TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и DOGG
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DOGG в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and DOGG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to DOGG (4.87%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, TECL leads with 50.48% vs 13.52% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 50.48% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 4.55% for TECL.
TECL is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and FT Vest. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор