Сравнение TECH.TO с QMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).
TECH.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и QMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и QMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 18.85% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | -15.25% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -15.25%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAX.TO
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -14.61%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и QMAX.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
QMAX.TO
Сравнение TECH.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | QMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.54 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.52 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и QMAX.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и QMAX.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QMAX.TO в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 11.87% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и QMAX.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и QMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -26.77% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -22.86% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -20.12% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.29% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 8.16% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и QMAX.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.82%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.64% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 16.03% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 26.26% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.56% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.56% | +3.08% |