Сравнение TECH.TO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
TECH.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -8.78% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -41.02% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
TECH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и EBNK.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
EBNK.TO
Сравнение TECH.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.80 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.34 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и EBNK.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и EBNK.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -31.02% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -17.39% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -7.81% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -7.56% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.26% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 9.79% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.29% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 29.15% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.06% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.06% | -0.42% |